什么是ATR指標?ATR實戰突破買漲機會
一、ATR指標簡介
平均真實波動ATR指標,是用來測量股價的波動性的指標。ATR指標不僅能夠表明股價運行的趨勢,還可以表現股價波動的幅度大小。該指標的波動程度小的時候,投資者心態相對平穩,股價有望出現突破性的行情。一旦波動開始增大,投資者買賣股票的心態也就波動了。
真實波動幅度的均值指標ATR雖然簡單易懂,但也是不可或缺的技術分析指標之一。指標雖然簡單,但提供的入市與出場信號,以及波動加速時候的指標形態,也能夠幫助投資者更多地把握股價的運行趨勢,從中輕松獲利。
ATR的計算方法如下所述。
股價的真實波動范圍TR,應選取以下三種中的最大值。
(1)當日最高價與最低價之間的價格差。
(2)當日最高價與前一日收盤價的價格差的平均值。(3)當日最低價與前一日收盤價的價格差的平均值。
二、ATR實戰運用
1.ATR(60)回升,TR突破ATR的買漲機會
在多頭行情當中,ATR(60)的波動趨勢,基本.上就是期貨價格的漲跌方向了。實戰當中,投資者可以根據ATR(60)的波動趨勢,來尋找操作期貨的真正機會。當ATR(60)回升的時候,TR線必然突破ATR震蕩回升,這個時候是做多的好機會。ATR(60)的運行趨勢,就是期貨價格的運行方向。投資者在這個階段采取行動,是比較好的時機。豆油1209——TR突破ATR曲線的買漲機會如圖5-26所示。
如圖5-26所示,豆油1209合約的日K線當中,隨著TR線的震蕩回升,以及ATR的緩慢走強,豆油的多頭行情已經緩慢地展開了。可見,在空頭趨勢當中,震蕩回升至ATR線以上的TR線,表明期貨價格的波動加速了。而60日的ATR曲線的緩慢回升,表明期貨價格的多頭趨勢已經緩慢地展開了。后市來看,這種運行趨勢短線顯然還并未真正結束。豆油1209——TR、ATR繼續回升的獲利機會如圖5-27所示。
如圖5-27所示,豆油1209合約的多頭趨勢明顯地在加強,圖中TR曲線不僅處于ATR曲線之上,維持了強勢震蕩的情況,就說明了這個問題。在ATR運行趨勢沒有發生改變,TR曲線短線又維持在強勢波動的趨勢中,投資者可以繼續持多單以便獲得更好的回報。
2.ATR(60)回落,TR突破ATR的做空機會
在ATR(60)回落的時候,期貨價格的運行方向也會進入空頭趨勢當中。在這個階段,TR線也將會突破ATR并且震蕩回落。當TR線向,上突破ATR(60)的時候,是空頭趨勢開始的時刻,投資者可以做空獲利。豆油1209——TR跌破ATR的看跌信號如圖5-28所示。
如圖5-28所示,當TR短線跌破ATR曲線的時候,就是投資者做空的最佳時機。雖然ATR曲線還未出現明確的回落,但是已經出現了橫向運行的趨勢。這表明ATR曲線的反轉向下,也只是時間的問題。考慮到100日的ATR曲線的波動比較緩慢,短線回落至ATR曲線以下的TR曲線,就是空頭趨勢來臨之前的重要信號。豆油1209---TR短線再次突破ATR,成為做空機會如圖5--29所示。
如圖5-29所示,豆油1209合約的空頭趨勢加速出現的信號,是TR曲線快速回升至ATR曲線之上的時候。TR曲線回升至ATR曲線之上,但ATR曲線的回落趨勢并未發生根本的變化。這表明,期貨價格的加速回落,是TR曲線短線強勢運行的原因。后市不僅ATR曲線會延續回落趨勢,就連TR曲線也會延續這種趨勢的。投資者持有空單的話,必然是好的選擇。豆油1209——突破ATR,成為做空機會如圖5-30所示。
如圖5-30所示,豆油1209合約的空頭趨勢當中,TR曲線的短暫反彈,是投資者短線減倉的重要機會。后市期貨價格的下跌還在延續,TR曲線的短暫反彈,只不過是這種空頭趨勢加速見底的信號。
三、ATR(60)的運行趨勢與周期循環
1.ATR(60)運行趨勢決定買賣方向
ATR(60)的運行趨勢,也就是期貨價格的波動方向了。實戰當中,投資者把握操作機會,應該順應ATR(60)確定的運行趨勢來操作期貨合約,這樣更容易獲得相應的回報。判斷期貨價格的運行趨勢,可以從ATR(60)的走向來看。期貨價格的完整運行趨勢,總是在ATR沖高回落或者下跌反彈的時候結束。而TR曲線的從ATR曲線以上率先回落,就是期貨價格周期循環結束的時刻。橡膠1209——TR短線再次突破ATR,成為做空機會如圖5-31所示。
如圖5-31所示,從橡膠1209合約的日K線來看,ATR曲線的運行趨勢,顯然代表了期貨價格的波動方向。而TR曲線的震蕩方向,與ATR曲線的運行趨
勢是相同的。可以說,期貨價格周期波動的過程,就是ATR周期波動的真實寫照。實戰期貨交易當中,投資者可以依據ATR曲線的波動方向,來選擇適當的操作機會,還是非常容易獲得相應的回報。
2.TR波動強弱決定加倉時機
TR指標的波動強弱,表明期貨價格運行趨勢可否延續。不管期貨價格運行在什么樣的趨勢中,強勢震蕩的TR是必須要有的。如果TR線不能維持在強勢狀態,那么期貨價格早晚會轉變運行趨勢的。多頭行情中,TR指標會維持在ATR之上,持續不斷地震蕩上行。而空頭趨勢中,TR每一次的短線快速波動,都是期貨價格再次回落的前兆。ATR與TR曲線同時見底,才是期貨價格反轉回升的看漲機會。橡膠1305-TR短線再次突破ATR,成為做空機會如圖5-32所示。
如圖5-32所示,橡膠1305合約的日K線當中,TR曲線關于ATR曲線的波動規律,還是非常明確的。圖中顯示,ATR從多頭向空頭轉換的過程中,TR曲線的波動總是存在以下的規律;沿著ATR曲線震蕩回升——從ATR曲線上回落,跌破ATR曲線——反彈至ATR曲線以上——跟隨ATR曲線繼續回落——反彈至ATR曲線以上——仍然維持在ATR曲線以下,震蕩走低。
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